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深交所基本建成智能化統一風險監測平臺
來源: 新華網    時間: 2019-08-01 21:06

????新華網深圳8月1日電(記者 吳燕婷)近年來,大數據、云計算、人工智能等新技術蓬勃發展,在金融行業的應用也日益成熟,在推進資本市場服務實體經濟、防控風險、深化改革等方面發揮了日益重要的作用。

????記者從深交所了解到,目前,通過充分運用文本挖掘、知識圖譜、機器學習等先進技術開發智能監管工具,深交所基本建成涵蓋市場運行風險監測以及股票質押、融資融券、固定收益三大重點業務風險監測的統一風險監測平臺,初步實現事前、事中、事后全過程風險監測。

????整合內外部數據資源 有效提高風險監測效率

????深交所相關負責人介紹,深交所統一風險監測平臺充分利用大數據、文本挖掘等先進技術,集成交易數據、監管信息等內部信息與系統內共享數據、輿情資訊等外部信息,輔助監管人員全面把握、深入分析風險信息,有效提高風險監測效率。

????其中,市場運行風險監測系統有機整合內外部數據,匯總提煉政策輿情等散落的非結構化信息,實現數據批量導出、報告一鍵生成等便捷功能,有效提升市場風險分析效能。股票質押風險監測系統通過健全信息共享機制,填補場外股票質押數據空白,完善上市公司股票質押數據庫,顯著提升全市場質押風險監測敏感性、有效性,為跨機構監管協作和風險應對奠定基礎。融資融券風險監測系統覆蓋標的交易、擔保證券、會員強制平倉等信息資源,固定收益風險監測系統融合債券交易、評級數據與發行人財務、監管信息,切實提高市場杠桿水平和信用風險的監測效率。

????構建風險監測指標體系 強化風險動態監測跟蹤

????記者了解到,結合監管實踐經驗和業務風險特征,深交所構建了一套風險監測指標體系,為不同業務量身打造風險監測“工具箱”,強化風險動態監測跟蹤。

????具體來看,市場運行風險監測系統基于“六位一體”分析框架,構建市場交易、公司經營、市場資金、市場估值、政策輿情、市場信心六大模塊,涉及170余個觀測指標,涵蓋指數貢獻度、估值結構等新指標,拓展市場運行監測廣度和深度。股票質押風險監測系統從市場整體、個股情況、單一股東等維度,通過不同時期縱向對比、同行業公司橫向對比等,精準監控警戒級、平倉級質押風險。融資融券風險監測系統從擔保品分析、強制平倉分析、風險測算等角度,結合市場調研情況、歷史統計數據,設置多層次風險監測指標體系,加強對兩融業務風險的有效監測。固定收益風險監測系統精選基本信息、財務指標、交易情況三大類共26個核心指標,從風險債券識別、交易監測、風險臺賬等多方面全面提升債券風險監測水平。

?????風險預警自動化、可視化 不斷提升預判能力

????據悉,深交所探索研發了多個智能預警模型,推出融資融券壓力測試功能,幫助監管人員及時制定應對預案、提前防范潛在風險。

????例如,市場運行風險監測系統探索性地納入了深交所自主研發的圖形監測預警模型(GFI模型)和極值監測預警模型(EVFI模型),初步實現市場風險自動化預警。融資融券風險監測系統支持對任意擔保證券、多種股價下跌場景進行壓力測試,通過圖表跟蹤分析不同場景之間的風險變化脈絡,動態評估對投資者及股票的影響程度,切實提升兩融業務風險自主分析和預研預判能力。

????此外,記者了解到,綜合應用數據可視化技術,通過圖表結合、動態演示等多種形式,實現了風險狀況可視化。

????例如,市場運行風險監測系統“風險駕駛艙”對市場運行概貌進行“全景式”刻畫,輔助分析人員及時掌握市場風險動態。股票質押風險監測系統以“氣泡圖”形式展示多層次質押風險分布,以“風險雷達圖”進行同行業風險對比,以“效益指標雷達圖”展示企業運營風險,輔助監管人員多維度把握風險情況。融資融券風險監測系統從強制平倉風險等級、風險證券等級個數等方面清晰展示深市大面積強制平倉風險,固定收益風險監測系統在“債券風險得分”和“個人持債比例”二維坐標軸內直觀展示債券風險測評分布情況等。

(責任編輯:李慶招)
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